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  • 時間序列分析的實驗報告模版及程序 - 下載本文

    2012——2013學年第 一 學期

    實驗報告?

    課程名稱: 應用時間序列分析

    實驗項目: 擬合非線性趨勢 實驗類別:綜合性□ 設計性 □ 驗證性□ 專業班級: 姓 名: 學 號:

    實驗地點: 實驗時間: 2012.11.14 指導教師: 成 績:

    一、實驗目的:

    掌握SAS系統的中的擬合線性趨勢和擬合非線性趨勢的命令,了解SAS系統中有

    一個NLIN過程可以進行時間序列非線性趨勢擬合

    二、實驗內容:

    用擬合的非線性回歸模型對數據集進行非線性趨勢擬合;

    三、實驗方案(程序設計說明)

    1 程序設計語句說明:

    “proc nlin method=gauss”指令系統采用GAUSS迭代法進行非線性參數估計; “model x=a*t+b**t”告訴系統擬合模型結構;

    “parameters a=0.1 b=1.1”告訴系統待估參數有哪些,并給出待估參數的迭代初始值; “der.a=t; der.b=t*b**(t-1);”給出待估參數的一階導函數,以便于迭代計算; “output predicted=xhat out=out;”輸出部分結果到臨時數據集OUT,輸出內容時間t;

    2 為了直觀的看出擬合結果,我們將原序列值和擬合值聯合作圖;

    四. 實驗步驟或程序(經調試后正確的源程序)

    data example4_2;

    input x@@; t=_n_; cards;

    1.85 7.48 14.29 23.02 37.42 74.27 140.72

    265.81 528.23 1040.27 2.64.25 4113.73 8212.21 16405.95 ;

    proc nlin method=gauss; model x=a*t+b**t; parameters a=0.1 b=1.1; der.a=t;

    der.b=t*b**(t-1);

    output predicted=xhat out=out; run;

    proc gplot data=out;

    plot x*t=1 xhat*t=2/overlay; symbol1 c=black i=none v=star; symbol2 c=red i=join v=none; run;

    五.程序運行結果

    1

    2

    六、實驗總結

    本實驗對數據進行非線性趨勢擬合,讓我們了解來了可以進行時間序列的線性趨勢

    擬合的REG過程與AUTOREC過程,更掌握了NLIN過程。

    學生簽名:

    年月 日

    七、教師評語及成績

    教師簽名:

    年 月 日

    3





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